大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A類
份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月16日
送出日期：2025年6月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接 基金代碼 024616
下屬基金簡稱 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A 下屬基金交易代碼 024616
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 華泰證券股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉淼 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年4月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》第九部分“基
金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以目標(biāo)ETF基金份額、中證全指自
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由現(xiàn)金流指數(shù)的成份股及其備選成份股（均含存托憑證，下同）為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的標(biāo)的指數(shù)：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)在正常市場情況下，本基金與業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。一）目標(biāo)ETF投資策略二）股票投資策略三）存托憑證投資策略四）債券投資策略五）資產(chǎn)支持證券投資策略六）股指期貨的投資策略七）國債期貨投資策略八）股票期權(quán)投資策略九）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF的聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)及目標(biāo)ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基
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金與貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 M＜100萬元 0.8%
100萬元≤M＜500萬元 0.5%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費（前收費） M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0.0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購費率一折優(yōu)惠，申購費為固定金
額的，則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、期權(quán)交易；基金的開戶費用、賬戶維護費用；基金的銀行匯劃費用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀、Ukey等費用；基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費用，申贖費用等）；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金
額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
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（一）市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險；2、經(jīng)濟周期風(fēng)險；3、利率風(fēng)險；4、購買力風(fēng)險；5、國際競爭風(fēng)險；6、上市公司經(jīng)
營風(fēng)險。
（二）管理風(fēng)險
（三）流動性風(fēng)險
（四）本基金特有風(fēng)險
1、指數(shù)波動的風(fēng)險；
2、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險；
3、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；
4、成份股停牌的風(fēng)險；
5、成份股退市的風(fēng)險；
6、指數(shù)編制的風(fēng)險；
7、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險，主要影響因素包括：
（1）目標(biāo)ETF對指數(shù)的跟蹤誤差：本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，
目標(biāo)ETF對指數(shù)的跟蹤誤差會影響本基金對業(yè)績基準(zhǔn)的跟蹤誤差；
（2）本基金發(fā)生申購贖回、管理費、托管費和銷售服務(wù)費收取等其他導(dǎo)致基金跟蹤誤差的情形；
8、由于本基金在投資限制、運作機制和投資策略等方面與目標(biāo)ETF不同，因此本基金可能具有與目標(biāo)
ETF不同的風(fēng)險收益特征及凈值增長率；
9、本基金屬于聯(lián)接基金，主要投資于目標(biāo)ETF，因此目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金
的風(fēng)險，投資者應(yīng)知悉并關(guān)注目標(biāo)ETF招募說明書等文件中的風(fēng)險揭示內(nèi)容；
10、基金由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險。當(dāng)目標(biāo)
ETF發(fā)生基金合同約定的特殊情況時，本基金可能由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)
成份股及備選成份股的指數(shù)基金，投資者屆時須承擔(dān)變更基金類型所帶來的風(fēng)險；
11、衍生品投資風(fēng)險；
12、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險；
13、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險；
14、基金合同自動終止的風(fēng)險；
15、存托憑證的投資風(fēng)險。
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險
（六）不可抗力風(fēng)險
（七）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
（八）啟用側(cè)袋機遇的風(fēng)險
（九）其他風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)中國證監(jiān)會2025年6月6
日證監(jiān)許可【2025】1204號文注冊募集。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
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五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同、大成中證全
指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議、大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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