華富滬深300指數增強型證券投資基金（A類基金份額）基金產品資料概要
華富滬深300指數增強型證券投資基金（A類基金份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年6月17日
送出日期：2025年6月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 華富滬深300指數增強 基金代碼 024626
下屬基金簡稱 華富滬深300指數增強A 下屬基金交易代碼 024626
基金管理人 華富基金管理有限公司 基金托管人 恒豐銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 郜哲 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年7月8日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當按照約定程序終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，追求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報，謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票（非標的指數成份股及其備選成份股，包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、短期融資券（含超短期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等）、國債期貨、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的標的指數為滬深300指數。本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔，在控制跟蹤誤差基礎上，力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。 當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過8%。如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過前述范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 （一）資產配置策略；（二）股票投資策略；（三）債券投資策略；（四）資產支持證券投資策略；（五）國債期貨交易策略；（六）股指期貨交易策略；（七）參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略。
業(yè)績比較基準 滬深300指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數類似的風險收益特征。 本基金如果投資港股通標的股票，還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：詳見《華富滬深300指數增強型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬 1.00%
100萬≤M＜200萬 0.60%
200萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 每筆1000元
申購費 （前收費） M＜100萬 1.20%
100萬≤M＜200萬 0.80%
200萬≤M＜500萬 0.50%
M≥500萬 每筆1000元
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 暫無 會計師事務所
信息披露費 暫無 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一、市場風險：1、經濟周期風險；2、政策風險；3、利率風險；4、信用風險；5、再投資風險；6、
上市公司經營風險；7、購買力風險。
二、本基金的特定風險
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
2、標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理和交易制度等
各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生風險。
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發(fā)生偏離：
（1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤
誤差。
（2）由于標的指數成份股發(fā)生送配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數中的權重發(fā)生變化，使本基
金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、成份股增發(fā)、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標的指數收益率，
從而產生跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生
跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費、托管費和銷售服務費等費用的存在，使
基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣
出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。
（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與標
的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因
基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數發(fā)布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%和年化跟蹤誤
差不超過8.00%，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本
基金凈值表現(xiàn)與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
5、指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指
數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月
內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金
合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機構提
供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指
數不再更新等原因可能導致指數表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
6、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符
合要求的贖回款，由此基金管理人可能根據基金合同的約定采取暫停贖回或延緩支付贖回款項的措施，投
資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
7、標的指數變更的風險
根據基金合同規(guī)定，如發(fā)生導致標的指數變更的情形，基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原
則，變更本基金的標的指數。若標的指數發(fā)生變更，本基金的投資組合將相應進行調整。屆時本基金的風
險收益特征可能發(fā)生變化，且投資組合調整可能產生交易成本和機會成本。投資者須承擔因標的指數變更
而產生的風險與成本。
8、投資資產支持證券的風險
（1）與基礎資產相關的風險有信用風險、現(xiàn)金流預測風險和原始權益人的風險。
1）信用風險是指被購買的基礎資產的信用風險將全部從原始權益人處最終轉移至資產支持證券持有
人，如果借款人的履約意愿下降或履約能力惡化，將可能給資產支持證券持有人帶來投資損失。
2）現(xiàn)金流預測風險是指，對基礎資產未來現(xiàn)金流的預測可能會出現(xiàn)一定程度的偏差，優(yōu)先級資產支持
證券持有人可能面臨現(xiàn)金流預測偏差導致的資產支持證券投資風險。
3）原始權益人的風險是指，如果原始權益人轉讓的標的資產項下的債權存在權利瑕疵或轉讓資產行為
不真實，將會導致資產支持證券持有人產生損失。
（2）與資產支持證券相關的風險有市場利率風險、流動性風險、評級風險、提前償付及延期償付風險。
1）市場利率將隨宏觀經濟環(huán)境的變化而波動，利率波動可能會影響優(yōu)先級收益。當市場利率上升時，
資產支持證券的相對收益水平就會降低。
2）流動性風險指資產支持證券持有人可能面臨無法在合理的時間內以公允價格出售資產支持證券而遭
受損失的風險。
3）評級機構對資產支持證券的評級不是購買、出售或持有資產支持證券的建議，而僅是對資產支持證
券預期收益和/或本金償付的可能性作出的判斷，不能保證資產支持證券的評級將一直保持在該等級，評級
機構可能會根據未來具體情況撤銷資產支持證券的評級或降低資產支持證券的評級。評級機構撤銷或降低
資產支持證券的評級可能對資產支持證券的價值帶來負面影響。
4）提前償付及延期償付風險指，資產支持證券持有人可能在各檔資產支持證券預期到期日之前或之后
獲得本金及收益償付，導致實際投資期限短于或長于資產支持證券預期期限。
9、參與國債期貨交易的風險
本基金參與國債期貨交易，因此存在因參與國債期貨交易而帶來的風險：
（1）市場風險：由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。
（2）流動性風險：由于衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險。
（3）基差風險：衍生品合約價格和指數價格之間的價格差的波動所造成的風險，以及不同衍生品合約
價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風險。
（4）信用風險：期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
（5）操作風險：由于內部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成
損失的風險。
（6）保證金風險：國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿效應，當相應期限國債收
益率出現(xiàn)不利變動時，價格波動比標的工具更為劇烈，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨采
用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給交易帶來重
大損失。此外，由于衍生品定價相當復雜，不適當的估值也有可能使基金資產面臨損失風險。
10、參與股指期貨交易的風險
本基金參與股指期貨交易，因此存在因參與股指期貨交易而帶來的風險：
（1）市場風險：由于標的價格變動而產生的衍生品的價格波動。
（2）市場流動性風險：當基金交易量大于市場可報價的交易量而產生的風險。
（3）結算流動性風險：基金保證金不足而無法交易衍生品，或因指數波動導致保證金低于維持保證
金而必須追繳保證金的風險。
（4）基差風險：期貨市場價格與標的價格不一致所產生的風險。
（5）信用風險：交易對手不愿或無法履行契約的風險。
（6）作業(yè)風險：因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預期事件所導致的損失。
（7）保證金風險：股指期貨交易采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，存在潛在損失可
能成倍放大的風險。
11、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資，可能存在杠桿風險和對手方交易風險等融資業(yè)務特有風險。
本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回對價的風險；
（2）信用風險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險；
（3）市場風險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；
（4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)
務規(guī)則調整、信息技術不能正常運行等風險。
12、本基金投資港股通標的股票，投資風險包括：
本基金將通過港股通機制投資于香港聯(lián)合交易所上市的股票，除與其他投資于內地市場股票的基金所
面臨的共同風險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資者結構、投資標的構成、市場制度、交
易規(guī)則以及稅收政策等差異所帶來的特有風險，包括但不限于：
（1）匯率風險
本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，并
不等于最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按
成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金承擔港元對人民幣匯率波動的風險，
以及因匯率大幅波動引起賬戶透支或資金被額外占用的風險。
（2）港股市場股價波動較大的風險
港股市場實行T+0回轉交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣出），同時對個股不設
漲跌幅限制，加之香港市場結構性產品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在；港股股價受到意外事
件影響可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動。
（3）港股通交易日風險
根據現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有內地、香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日，或根據聯(lián)合
公告納入港股通交易日的其他交易日才為港股通交易日，因此會存在港股通交易日不連貫的情形（如內地
市場因放假等原因休市而香港市場照常交易但非港股通交易日時，香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者香港聯(lián)合
交易所規(guī)定的其他情形導致停市時，出現(xiàn)交易異常情況等交易所可能暫停提供部分或者全部港股通服務的
情形時），并使得本基金所持有的港股在后續(xù)港股通交易日開市交易時有可能出現(xiàn)價格波動驟然增大，進
而導致本基金所持有的港股在資產估值上出現(xiàn)波動增大的風險，進而影響基金份額凈值出現(xiàn)較大波動。
（4）港股通額度限制帶來的風險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通設有每日額度上限。本基金可能因為港股通市場每日額度不足，面臨不
能通過港股通進行買入交易的風險，進而可能錯失投資機會。每日額度不足，面臨不能通過港股通進行買
入交易的風險，進而可能錯失投資機會。
（5）交收制度帶來的基金流動性風險
根據港股通在證券交收時點上的交收安排，本基金在港股通交易日賣出股票，該港股通交易日后第2
個港股通交易日才能完成清算交收，賣出的資金在該港股通交易日后第3個港股通交易日才能回到人民幣
資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時
到賬，而造成贖回款支付時間比正常情況延后而給投資人帶來流動性風險。
（6）港股通制度下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險
根據現(xiàn)行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常
情況，所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入；因港股
通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認購權利在聯(lián)交所上市的，可以通過港
股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，
可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。
（7）本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標
的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股票。
13、投資債券回購的風險
本基金的投資范圍包括債券回購，債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。
如發(fā)生債券回購交收違約，質押券可能面臨被處置的風險，因處置價格、數量、時間等的不確定，可能會
給基金資產造成損失。
14、基金合同自動終止的風險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000
萬元情形的，基金管理人應當按照約定程序終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。故投資者
還將面臨基金合同自動終止的風險。
15、若將來本基金管理人推出跟蹤同一標的指數的增強策略交易型開放式指數基金（ETF），則基金管
理人可在履行適當程序后使本基金調整為該增強策略交易型開放式指數基金（ETF）的聯(lián)接基金模式運作并
相應修改《基金合同》。投資者還有可能面臨《基金合同》相應修改的風險。
16、存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與
存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利
等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的
風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存
托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披
露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
三、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
四、開放式基金共有的風險如管理風險、流動性風險、估值風險和其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華富基金官方網站【www.hffund.com】【客服電話：4007008001】
1、《華富滬深300指數增強型證券投資基金基金合同》、
《華富滬深300指數增強型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華富滬深300指數增強型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
華富滬深300指數增強型證券投資基金（A類基金份額）基金產品資料概要.pdf