永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人： 中國銀行股份有限公司
登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上市地點(diǎn)： 深圳證券交易所
上市時間： 2025 年 7 月 3 日
公告日期： 2025 年 6 月 30 日1
目錄
一、重要聲明與提示 ......................................................................................................................2
二、基金概覽 ..................................................................................................................................3
三、基金的募集與上市交易...........................................................................................................4
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人...........................................................................8
五、基金主要當(dāng)事人簡介...............................................................................................................9
六、基金合同摘要 ........................................................................................................................13
七、基金財(cái)務(wù)狀況 ........................................................................................................................14
八、基金投資組合 ........................................................................................................................17
九、重大事項(xiàng)揭示 ........................................................................................................................22
十、基金管理人承諾 ....................................................................................................................23
十一、基金托管人承諾.................................................................................................................24
十二、備查文件目錄 ....................................................................................................................25
附件：基金合同內(nèi)容摘要.............................................................................................................262
一、重要聲明與提示
永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
上市交易公告書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、
《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 1 號<上市交易公告書的內(nèi)容與格
式>》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，永贏基金管理
有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司”）的董事會及董事保證本公告所
載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本基金托管人中國銀行股份有限公司保證本公
告中基金財(cái)務(wù)會計(jì)資料等內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其中不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）和深圳證券交易所對本
基金上市交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本基金的任何保證。凡本公告未涉
及的有關(guān)內(nèi)容，請投資人詳細(xì)查閱 2025 年 6 月 3 日刊登在本基金管理人網(wǎng)站
（http://www.maxwealthfund.com ） 、 中 國 證 監(jiān) 會 基 金 電 子 披 露 網(wǎng) 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、 深圳證券交易所網(wǎng)站上的《永贏國證自由現(xiàn)金流
交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）。3
二、基金概覽
（一）基金名稱： 永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（二）基金場內(nèi)簡稱： 現(xiàn)金流 ETF 永贏
（三）基金代碼： 159223
（四）截至公告日前兩個工作日即 2025 年 6 月 26 日基金份額總額：
299,844,755.00 份
（五） 截至公告日前兩個工作日即 2025 年 6 月 26 日基金份額凈值： 0.9997
元
（六）本次上市交易基金份額總額： 299,844,755.00 份
（七）上市交易的證券交易所： 深圳證券交易所
（八）上市交易日期： 2025 年 7 月 3 日
（九）基金管理人：永贏基金管理有限公司
（十）基金托管人： 中國銀行股份有限公司
（十一）登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
（十二）申購贖回代理券商： 渤海證券股份有限公司、東北證券股份有限公
司、東方財(cái)富證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公
司、廣發(fā)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公
司、國泰海通證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、國信證券股份有限公
司、恒泰證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華福證券有限責(zé)任公司、
華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、
申萬宏源證券有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、招商
證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國
中金財(cái)富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、
中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有
限公司4
若有新增本基金的申購、贖回代辦券商，本公司將另行公告。
三、基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1、基金募集申請的注冊機(jī)構(gòu)和準(zhǔn)予注冊文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證
監(jiān)許可〔2025〕 432 號文。
2、基金運(yùn)作方式：交易型開放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、發(fā)售日期：本基金的發(fā)售期為 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 20 日。
其中網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的日期為 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 20 日，網(wǎng)上現(xiàn)金
認(rèn)購的日期為 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 20 日。
5、發(fā)售價格： 1.00 元人民幣。
6、發(fā)售方式：投資者可以選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購 2 種方式。
7、發(fā)售機(jī)構(gòu)
（1）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
永贏基金管理有限公司
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
東方財(cái)富證券股份有限公司
（3）網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位辦理，
具體名單如下：愛建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證
券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證
券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證
券、廣發(fā)證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)民生證券、國5
融證券、國盛證券、國泰海通證券、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、
恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、
華金證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、
江海證券、金元證券、開源證券、聯(lián)儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、
瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證
券、太平洋證券、天風(fēng)證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部
證券、西南證券、湘財(cái)證券、誠通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰
證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、長城國瑞、長城證券、長江證券、招商
證券、浙商證券、中航證券、中金財(cái)富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天
證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、
中原證券（排名不分先后）等。
如會員單位名單有所增加或減少，請以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)，本
基金管理人將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
8、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。
9、募集資金總額及入賬情況
截至 2025 年 6 月 20 日，本基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)資， 本次募集的有效總凈認(rèn)購金額為人民幣
299,832,000.00 元（其中現(xiàn)金人民幣 299,832,000.00 元，股票計(jì)價人民幣 0 元），
折合基金份額 299,832,000.00 份。認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利
息共計(jì)人民幣 14,635.39 元。本次以現(xiàn)金認(rèn)購的所有資金已于 2025 年 6 月 25 日
全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為 3,075 戶，按照每份基金份額面值 1.00 元人民幣計(jì)
算，本次募集有效認(rèn)購份額及由利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì) 299,844,755.00 份，已
全部計(jì)入基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。 本基金管理人
及本公司的基金從業(yè)人員沒有認(rèn)購本基金。 本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)
師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不在基金財(cái)產(chǎn)中列支。
10、基金備案情況6
根據(jù)《基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《永贏國證
自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、
《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，
本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，
并于 2025 年 6 月 25 日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生
效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
11、基金合同生效日： 2025 年 6 月 25 日。
12、基金合同生效日的基金份額總額： 299,844,755.00 份。
（二）本基金上市交易的主要內(nèi)容
1、基金上市交易的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號： 深圳證券交易所深證上[2025]XX
號
2、上市交易日期： 2025 年 7 月 3 日
3、上市交易的證券交易所： 深圳證券交易所
4、基金場內(nèi)簡稱： 現(xiàn)金流 ETF 永贏
5、基金代碼： 159223
投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級市場交
易。
本基金管理人自 2025 年 7 月 3 日開始辦理本基金的申購和贖回業(yè)務(wù)。投資
者應(yīng)當(dāng)在本基金指定的申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或
按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
6、本次上市交易份額： 299,844,755.00 份
7、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進(jìn)行交易，不存在未上市交易的基金份額。
8、基金資產(chǎn)凈值的披露：7
在開始辦理基金份額申購或者贖回或上市交易后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于
每個開放日/交易日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披
露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。8
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
（一）持有人戶數(shù)
截至公告日前兩個工作日即 2025 年 6 月 26 日，本基金基金份額持有人戶數(shù)
為 3,065 戶，平均每戶持有的基金份額為 97,828.63 份。
（二）持有人結(jié)構(gòu)
截至公告日前兩個工作日即 2025 年 6 月 26 日，機(jī)構(gòu)投資者持有的本基金基
金份額為 10,132,685.00 份，占基金總份額的 3.38%；個人投資者持有的本基金基
金份額為 289,712,070.00 份，占基金總份額的 96.62%。
（三）前十名基金份額持有人的情況
截至 2025 年 6 月 26 日，本基金前十名基金份額持有人情況如下：
序號 持有人名稱（全稱） 持有基金份
額（份）
占總份額比
例（%）
1 徐華芬 20,000,388.00 6.67
2 上海云量資產(chǎn)管理有限公司－云量成長
2 號私募證券投資基金
3,000,262.00 1.00
3 杜桂蘭 3,000,204.00 1.00
4 肖友帥 3,000,204.00 1.00
5 朱興勃 2,070,226.00 0.69
6 張恩利 2,000,155.00 0.67
7 牛海行 2,000,038.00 0.67
8 戴芝芳 2,000,038.00 0.67
9 林昊 1,600,076.00 0.53
10 馬振寧 1,200,083.00 0.409
五、基金主要當(dāng)事人簡介
（一）基金管理人
1、基金管理人概況
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路 466 號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 210 號 21 世紀(jì)大廈 21、 22、 23、 27 層
法定代表人：馬宇暉
總經(jīng)理：蘆特爾
信息披露負(fù)責(zé)人：汪成杰
設(shè)立日期： 2013 年 11 月 7 日
聯(lián)系電話： 400-805-8888
傳真：（021） 5169 0177
注冊資本： 玖億元人民幣
設(shè)立批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2013]1280 號
工商登記注冊的法人營業(yè)執(zhí)照文號： 913302007178854322
經(jīng)營范圍： 基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)
會許可的業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：寧波銀行股份有限公司出資人民幣 643,410,000 元，占公司注冊
資 本 的 71.49% ； Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 出 資 人 民 幣
256,590,000 元，占公司注冊資本的 28.51%。
2、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能
永贏基金管理有限公司自成立以來，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定
和要求，建立起科學(xué)有效的組織架構(gòu)，并致力于不斷完善公司內(nèi)部控制管理，確
保公司規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)營，維護(hù)基金份額持有人的利益。
股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司的目標(biāo)和經(jīng)營范圍，決定公司的經(jīng)營方
針、固有資金投資計(jì)劃和經(jīng)營政策。設(shè)董事會向股東會負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會的決議。
董事會下設(shè)審計(jì)及風(fēng)險管理委員會、資格審查和薪酬委員會。
公司日常經(jīng)營管理工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并設(shè)立總經(jīng)理辦公會議，由公司總經(jīng)10
理辦公室高級管理人員組成，對公司經(jīng)營管理重大事項(xiàng)進(jìn)行會議決策。同時設(shè)立
IT 治理委員會、產(chǎn)品委員會、投資決策委員會、估值委員會、風(fēng)險控制委員會等
專業(yè)委員會就具體事項(xiàng)進(jìn)行討論和決定。
公司目前下設(shè)二十一個部門、三個分公司，分別為權(quán)益投資部、固定收益投
資部、固定收益研究部、混合資產(chǎn)投資部、 FOF 投資部、國際業(yè)務(wù)部、絕對收益
投資部、指數(shù)量化與券商業(yè)務(wù)總部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部、渠道業(yè)務(wù)總部、電子商務(wù)部、
交易部、產(chǎn)品部、 合規(guī)部、風(fēng)險管理部、 審計(jì)部、基金運(yùn)營部、信息技術(shù)部、財(cái)
務(wù)部、人力資源部、行政部、上海分公司、北京分公司和廣州分公司。
3、人員情況
截至 2025 年 3 月 31 日，永贏基金正式員工 354 人，其中 299 人具有碩士及
以上學(xué)歷。
4、基金管理業(yè)務(wù)情況
截至 2025 年 3 月 31 日，本基金管理人共管理 146 只證券投資基金，產(chǎn)品類
型較為完備且覆蓋各類風(fēng)險等級。
5、本基金基金經(jīng)理
劉庭宇先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士， 6 年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任鵬揚(yáng)基
金管理有限公司量化分析師，永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理
助理。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。 2023 年 08 月 14
日至今，擔(dān)任永贏滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基
金經(jīng)理； 2023 年 08 月 14 日至今，擔(dān)任永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
的基金經(jīng)理； 2023 年 08 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日，擔(dān)任永贏深證創(chuàng)新 100
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理； 2023 年 08 月 14
日至 2025 年 5 月 8 日，擔(dān)任永贏深證創(chuàng)新 100 交易型開放式指數(shù)證券投資基金
的基金經(jīng)理； 2023 年 10 月 24 日至今，擔(dān)任永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易
型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理； 2024 年 02 月 01 日至今，擔(dān)任永贏中
證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金
經(jīng)理； 2024 年 11 月 08 日至今，擔(dān)任永贏滬深 300 交易型開放式指數(shù)證券投資
基金的基金經(jīng)理； 2025 年 01 月 02 日至今，擔(dān)任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型
開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理； 2025 年 01 月 24 日至今，擔(dān)任永贏中證11
A500 交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理； 2025 年 03 月 06 日至今，擔(dān)
任永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理； 2025
年 03 月 11 日至今，擔(dān)任永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理； 2025 年 5 月 9 日至今，擔(dān)任永贏深證 100 交易型
開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
（二）基金托管人情況
1、 基本情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 1 號
首次注冊登記日期： 1983 年 10 月 31 日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元
整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】 24 號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010） 66594942
中國銀行客服電話： 95566
2、 基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于 1998 年，現(xiàn)有員工 110 余人，大部分員工具有
豐富的銀行、證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)
歷， 60％以上的員工具有碩士以上學(xué)位或高級職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托
管服務(wù)，中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托管業(yè)務(wù)。
作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券
投資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、 QFII、 RQFII、
QDII、境外三類機(jī)構(gòu)、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、企業(yè)年金、銀行理財(cái)產(chǎn)12
品、股權(quán)基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。
在國內(nèi)，中國銀行首家開展績效評估、風(fēng)險分析等增值服務(wù)，為各類客戶提供
個性化的托管增值服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
3、 證券投資基金托管情況
截至 2025 年 3 月 31 日，中國銀行已托管 1136 只證券投資基金，其中境內(nèi)
基金 1067 只， QDII 基金 69 只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指
數(shù)型、 FOF、 REITs 等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財(cái)需
求，基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
（三）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所： 北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層
辦公地址： 北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話： 010-58153000
傳真： 010-85188298
聯(lián)系人： 石靜筠
經(jīng)辦注冊會計(jì)師： 石靜筠、沈熙苑13
六、基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件：基金合同內(nèi)容摘要。14
七、基金財(cái)務(wù)狀況
（一）基金募集期間費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。各基金銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)本基金招募說明書設(shè)定的費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)。
（二）基金上市前重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)
本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表
截至公告前兩個工作日即 2025 年 6 月 26 日，本基金的資產(chǎn)負(fù)債表如下（未
經(jīng)審計(jì)）：
單位：人民幣元
資 產(chǎn)
本期末
2025 年 6 月 26 日
資 產(chǎn)：
貨幣資金 239,593,858.89
結(jié)算備付金 -
存出保證金 -
交易性金融資產(chǎn) 60,216,528.00
其中：股票投資 60,216,528.00
基金投資 -
債券投資 -
資產(chǎn)支持證券投資 -
貴金屬投資 -
其他投資 -
衍生金融資產(chǎn) -
買入返售金融資產(chǎn) -
應(yīng)收清算款 -15
應(yīng)收股利 -
應(yīng)收申購款 -
遞延所得稅資產(chǎn) -
其他資產(chǎn) 95,774.68
資產(chǎn)總計(jì) 299,906,161.57
負(fù)債和凈資產(chǎn)
本期末
2025 年 6 月 26 日
負(fù) 債：
短期借款 -
交易性金融負(fù)債 -
衍生金融負(fù)債 -
賣出回購金融資產(chǎn)款 -
應(yīng)付清算款 -
應(yīng)付贖回款 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 4,107.51
應(yīng)付托管費(fèi) 821.50
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) -
應(yīng)付投資顧問費(fèi) -
應(yīng)交稅費(fèi) -
應(yīng)付利潤 -
遞延所得稅負(fù)債 -
其他負(fù)債 152,254.86
負(fù)債合計(jì) 157,183.87
凈資產(chǎn)：
實(shí)收基金 299,844,755.00
未分配利潤 -95,777.30
凈資產(chǎn)合計(jì) 299,748,977.70
負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 299,906,161.5716
注：報(bào)告截止日 2025 年 6 月 26 日，本基金基金份額凈值為 0.9997 元，基
金份額總額為 299,844,755.00 份。17
八、基金投資組合
本基金目前處于建倉期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組合
比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)約定。
截至公告前兩個工作日即 2025 年 6 月 26 日，本基金的投資組合情況如下：
（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項(xiàng)目 金額(元)
占基金總資產(chǎn)的比例
（%）
1 權(quán)益投資 60,216,528.00 20.08
其中：股票 60,216,528.00 20.08
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買
入返售金融資產(chǎn)
- -
7
銀行存款和結(jié)算備付金
合計(jì)
239,593,858.89 79.89
8 其他資產(chǎn) 95,774.68 0.03
9 合計(jì) 299,906,161.57 100.00
注：本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，在上市前完成基金投資組合與標(biāo)
的指數(shù)的擬合。
（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合18
代 碼
行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值
比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 10,410,276.00 3.47
C 制造業(yè) 39,599,032.00 13.21
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和
供應(yīng)業(yè)
133,560.00 0.04
E 建筑業(yè) 2,027,808.00 0.68
F 批發(fā)和零售業(yè) 3,049,228.00 1.02
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 1,555,416.00 0.52
H 住宿和餐飲業(yè) 318,752.00 0.11
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服
務(wù)業(yè)
85,644.00 0.03
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,741,992.00 0.91
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) 294,820.00 0.10
S 綜合 - -
合計(jì) 60,216,528.00 20.09
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。19
（三）報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資
明細(xì)
1、報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例(%)
1 600104 上汽集團(tuán) 383,600.00 6,156,780.00 2.05
2 600938 中國海油 227,200.00 5,991,264.00 2.00
3 000333 美的集團(tuán) 78,000.00 5,701,800.00 1.90
4 000651 格力電器 101,600.00 4,622,800.00 1.54
5 603993 洛陽鉬業(yè) 365,200.00 2,976,380.00 0.99
6 601600 中國鋁業(yè) 385,600.00 2,687,632.00 0.90
7 600755 廈門國貿(mào) 301,200.00 1,879,488.00 0.63
8 601877 正泰電器 78,800.00 1,774,576.00 0.59
9 601727 上海電氣 237,200.00 1,726,816.00 0.58
10 600482 中國動力 69,600.00 1,588,272.00 0.53
2、報(bào)告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資股票。
（四）報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
（五）報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投
資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。20
（六）報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支
持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
（七）報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬
投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
（八）報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投
資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
（九）報(bào)告期末本基金投資股指期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資股指期貨。
（十）報(bào)告期末本基金投資國債期貨交易情況說明
本基金本報(bào)告期內(nèi)未投資國債期貨。
（十一）投資組合報(bào)告附注
1、本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查
或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。
2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之
外的情況。
3、期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -21
6 其他應(yīng)收款 9,195.74
7 待攤費(fèi)用 86,578.94
8 其他 -
9 合計(jì) 95,774.68
4、報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。
6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。22
九、重大事項(xiàng)揭示
本基金自合同生效至上市交易期間未發(fā)生對基金份額持有人有較大影響的
重大事件。23
十、基金管理人承諾
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人職責(zé)做出以下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定，以誠實(shí)
信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。
（二）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時地披露定期報(bào)告等有關(guān)信息披露文件，披露
所有對基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、 上海證券交易所
的監(jiān)督管理。
（三）在知悉可能對基金價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。24
十一、基金托管人承諾
基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定和約定，
設(shè)立專門的基金托管部，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)
基金財(cái)產(chǎn)托管事宜。
（二）根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定和約定，對基
金的投資范圍、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金管理費(fèi)的
計(jì)提和支付、基金托管費(fèi)的計(jì)提和支付等行為進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（三）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法
規(guī)、基金合同的規(guī)定，將及時通知基金管理人限期糾正，并在限期內(nèi)隨時對通知
事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，將立即報(bào)告中國證監(jiān)會。25
十二、備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金注
冊的批復(fù)；
2、《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3、《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4、《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及
其更新（如有）；
5、 上海源泰律師事務(wù)所關(guān)于申請募集永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指
數(shù)證券投資基金之法律意見；
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點(diǎn)
備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所。
（三）查閱方式
投資者可在辦公時間免費(fèi)查閱。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績不
代表未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保
證。投資有風(fēng)險，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)
險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
永贏基金管理有限公司
2025 年 6 月 30 日26
附件：基金合同內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基
金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違
反了基金合同及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；27
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)
或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）選擇、更換基金申購贖回代理機(jī)構(gòu)，對基金申購贖回代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)
行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（17）在不違反有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、
通知、指南的規(guī)定以及本基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購價格、申購對價、贖回對價
的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；28
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)
告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他
人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專
業(yè)顧問提供服務(wù)需要而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付基金份額持有人贖回之
基金份額的對價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益
時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托
管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；29
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?br/>他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后 30 日內(nèi)退還基金認(rèn)購人，對于基金募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購所募
集的股票，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)應(yīng)予以解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財(cái)產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，
應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理場外證券、 期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；30
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需其他賬戶，按
照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定
外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)
關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要而向其提供
的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金
管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)?br/>措施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對價的現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；31
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報(bào)告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任
不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認(rèn)和接受，基
金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的
當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當(dāng)事
人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法
權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6） 查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；32
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4） 交納基金認(rèn)購款項(xiàng)或股票、申購對價及基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限
責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?br/>（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)等依法要求提供的信息，以及不時的更新
和補(bǔ)充，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會未設(shè)日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的運(yùn)
作需要，基金份額持有人大會可以設(shè)立日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進(jìn)行。
若以本基金為目標(biāo)基金，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯(lián)接基金
的基金合同生效，鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的33
基金份額持有人大會表決。在計(jì)算參會份額和計(jì)票時，聯(lián)接基金基金份額持有人
持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的
權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)
接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整
數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平
等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金基金份額持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的
基金份額持有人大會，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基
金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人
提議召開或召集本基金基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，但
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5） 調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求調(diào)整該等
報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；34
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人或基金托管人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就
同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13） 終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所決
定終止上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有
人大會的事項(xiàng)。
2、 在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下， 以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、變更收費(fèi)方式、增加、減少或調(diào)整本基金的
基金份額類別、調(diào)整基金份額分類辦法及規(guī)則；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)
生變動而應(yīng)當(dāng)對基金合同進(jìn)行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不
涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券、期貨交易所、基金登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)
調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)
則；
（6）基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；35
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起 60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要
求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額 10%以上（含 10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?br/>人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前 30
日報(bào)中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前 30 日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；36
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、 通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3
個月以后、 6 個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召37
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開會應(yīng)以書面方式或大會公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在 2 個工作日內(nèi)連續(xù)公
布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、 6 個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分
之一以上（含三分之一） 基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出
具表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，經(jīng)會議通知載明，本基金的基金份額持
有人可采用其他書面或非書面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會。在會
議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相
結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的38
程序進(jìn)行?；鸱蓊~持有人或其代理人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)
行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上（含 50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只?br/>金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決
截止日期后 2 個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決39
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一） 通過方為有效；除下列第 2 項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二） 通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止基金合同、 本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計(jì)票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹?jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)
場公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行40
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?br/>表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起 5 日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議
時，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大
會審議。
三、基金的收益與分配、執(zhí)行方式
（一）基金收益分配原則
1、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；41
2、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可
供分配利潤進(jìn)行評價，收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)
同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時，基金管理人可進(jìn)行收益分配；
3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時，基于
本基金的特點(diǎn)，本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈
值有可能低于面值；當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金
收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值
減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進(jìn)行收益分配。評價
時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根
據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不
利影響的情況下，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可調(diào)整基金收益的分配原則和支
付方式，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、
分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
四、與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；42
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲
裁費(fèi)等；
5、基金份額持有人大會費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨和股票期權(quán)交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、基金上市費(fèi)及年費(fèi)、登記費(fèi)用、 IOPV 計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起 5 個工作日
內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力
等，支付日期順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H 為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起 5 個工作日
內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等，支付日期
順延至最近可支付日支付。43
上述“（一） 基金費(fèi)用的種類”中第 3－10 項(xiàng)費(fèi)用， 根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理
人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行
繳納的稅收，由基金份額持有人自行負(fù)責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣
代繳或納稅的義務(wù)。
五、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份
股及其備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行
上市的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上
市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、
地方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存
單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法44
規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不得低
于基金資產(chǎn)凈值的 90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；每個交易日日終在扣
除衍生品投資需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，
其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；衍生品及其他金融
工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以對該比例做相應(yīng)調(diào)整。
（三）投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資，力爭將年化跟蹤誤差控制在 2%以內(nèi)，
日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 0.2%以內(nèi)。
1、股票投資策略
通常情形下，本基金主要采取完全復(fù)制法進(jìn)行投資，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的
成份股組成及其權(quán)重分配投資于每只股票的具體金額，進(jìn)而形成股票投資組合，
并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及權(quán)重變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時，
本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股
票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場流動性不足
等情況，對股票投資組合進(jìn)行實(shí)時調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
（1）定期調(diào)整：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期，對股票投資
組合及時進(jìn)行調(diào)整。
（2）不定期調(diào)整
①當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重
的行為時，本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合；
②根據(jù)基金申購贖回情況，調(diào)整股票投資組合，以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)；45
③根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化
的，本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，力爭降低跟蹤誤差。
2、債券投資策略
（1）本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤
誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的
投資，通過主要采取組合久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、
息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。
（2）可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略
本基金將著重對可轉(zhuǎn)債、可交債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究，對有較好盈
利能力或成長前景的上市公司進(jìn)行重點(diǎn)選擇， 并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債、可交債估值合理
的前提下集中投資，以分享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切跟蹤上
市公司的經(jīng)營狀況，從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通
過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)投資機(jī)會。
3、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、
風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析，并輔助采
用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相
應(yīng)的投資決策。
4、衍生品投資策略
（1）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。本
基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和
組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素
和資本市場因素，結(jié)合定性和定量方法，確定投資時機(jī)。基金管理人將結(jié)合股票
投資的總體規(guī)模，以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求，確定參與股指期貨交易的
投資比例。
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征，運(yùn)用股指
期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險，如大額申購贖回等；利用
金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。46
（2）國債期貨投資策略
本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，參與國債期貨交易。國債
期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。
基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、
對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、
國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
（3）股票期權(quán)投資策略
本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權(quán)的投
資。本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合
約進(jìn)行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判，并結(jié)合股票期權(quán)定價模型，選擇
估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。
5、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，在法律
法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因
申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)時，本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交
易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。
6、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司
競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托
憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必
然參與存托憑證投資。
7、未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：47
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的 90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；
（2）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（3）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
（3.1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 30%，出借期限在 10 個交易
日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
（3.2）參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 30%；
（3.3）最近 6 個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；
（3.4）證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加
權(quán)平均計(jì)算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（4）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的 10%；
（5）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的 10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%；
（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報(bào)告發(fā)布之日起 3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（9）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
（10.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的 10%；48
（10.2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有
價證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不
含質(zhì)押式回購）等；
（10.3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持
有的股票總市值的 20%；
（10.4）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（10.5）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計(jì)（軋
差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（11）本基金參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
（11.1）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的 15%；
（11.2）基金在任何交易日日終， 持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基
金持有的債券總市值的 30%；
（11.3）基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金
額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
（11.4）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有
價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債
券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)(不含
質(zhì)押式回購)等；
（11.5）基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資
比例的有關(guān)約定；
（12）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
（12.1）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資
產(chǎn)凈值的 10%；49
（12.2）開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，
應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金
等價物；
（12.3）未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%。其中，合約
面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的 15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范
圍保持一致；
（15）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
（17）每個交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持
不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（3）、（8）、（13）、（14）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)
行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)在 10 個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法
規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：50
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易
的條件和要求，本基金可不受相關(guān)限制，且無需召開基金份額持有人大會審議。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要
求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金
管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變更，該變更無須召
開基金份額持有人大會審議。
（五） 投資標(biāo)的指數(shù)
本基金標(biāo)的指數(shù)為國證自由現(xiàn)金流指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基
金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方
案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)
表決未通過的，本基金合同終止。51
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市等風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后
及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
（六）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即國證自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率。
本基金以“緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)， 追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化”作
為投資目標(biāo)，在投資中將不低于基金資產(chǎn)凈值 90%的資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成份
股及備選成份股，因此選取國證自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率作為業(yè)績比較基準(zhǔn)，能夠
比較真實(shí)、客觀地反映本基金的風(fēng)險收益特征。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，理論上預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)
的表現(xiàn)，理論上具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收
益特征。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
六、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象52
基金所擁有的股票、存托憑證、期貨合約、股票期權(quán)合約、債券、資產(chǎn)支持
證券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會
計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價的投資品種，在估值日
有報(bào)價的，除會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)
或負(fù)債的公允價值計(jì)量。估值日無報(bào)價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計(jì)量
的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報(bào)價不能真實(shí)反映公允價值的，應(yīng)對報(bào)價進(jìn)行調(diào)整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值
時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或
取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在 0.25%以上的，應(yīng)對估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、上市有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大
變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生53
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值。
（3）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選
取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦
估值全價進(jìn)行估值。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際
收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯?br/>期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
（4）對于在交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)
股權(quán)的債券，實(shí)行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實(shí)行凈價交
易的債券選取估值日收盤價并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價。
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用
在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價值；
（4）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。54
4、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行
估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計(jì)量的重大事
件的，采用最近交易日結(jié)算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5、本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
6、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。如法
律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。
9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份
額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到 0.0001 元，小數(shù)點(diǎn)后第 5 位四舍五入?；鸸芾砣?br/>可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人
按規(guī)定對外公布。55
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后 4 位以內(nèi)(含第 4 位)發(fā)生估值錯誤
時，視為基金份額凈值錯誤。
本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、
或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人
遭受損失的， 過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的
直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償， 承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、
不能克服，則屬不可抗力，由此而造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造
成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，
但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)， 則估值錯誤責(zé)任56
方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事
人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)
得利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)?br/>利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托
管人并報(bào)中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的 0.5%時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行
協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；57
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行
復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤?jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金
管理人，由基金管理人對基金凈值按規(guī)定予以公布。
（九）特殊情況的處理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 項(xiàng)進(jìn)行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力，或證券、期貨交易所、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、存款銀行或基金
份額登記機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤或國家會計(jì)政策變更、市場規(guī)則變更等非基
金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、
合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金
管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必
要的措施消除或減輕由此造成的影響。
七、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；58
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在 6 個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成立
清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金
清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限可相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用59
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會備
案后 5 個工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會（上海國際仲裁中
心），根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。
仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，
仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)
地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政
區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一份外，基金管理人、基金托
管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。60
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦
公場所和營業(yè)場所查閱。
【打印】